基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法

发明专利有效专利

申请号：
CN202110182666.3
IPC分类号：G06Q30/02;G06Q40/04;G06F17/11
申请日期：
2021-02-09
申请人：
上海镒链科技有限公司

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著录项信息

专利名称	基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法
申请号	CN202110182666.3	申请日期	2021-02-09
法律状态	实质审查	申报国家	中国
公开/公告日	2021-06-04	公开/公告号	CN112907285A
优先权	暂无	优先权号	暂无
主分类号	G06Q30/02 ? IPC结构图谱： G 物理 G0 仪器 G06 计算；推算；计数 G06Q 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法〔8〕 G06Q30/00 商业，例如购物或电子商务〔8，2012.01〕 G06Q30/02 行销，例如，市场研究与分析、调查、促销、广告、买方剖析研究、客户管理或奖励；价格评估或确定〔2012.01〕	IPC分类号	G;0;6;Q;3;0;/;0;2;;;G;0;6;Q;4;0;/;0;4;;;G;0;6;F;1;7;/;1;1查看分类表>
申请人	上海镒链科技有限公司	申请人地址	上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区A03 变更专利地址、主体等相关变化，请及时变更，防止失效
权利人	上海镒链科技有限公司	当前权利人	上海镒链科技有限公司
发明人	宋瞭;王倩蓉
代理机构	北京知果之信知识产权代理有限公司	代理人	卜荣丽;李志刚

摘要

本申请公开了一种基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法及装置，本申请方法包括服务端对接收到的需要计算期权价值的标的资产在时间和标的资产价格维度上进行划分，构造自适应网格；对于带有敲出条款的网格点和到期日的网格点，基于敲出条款计算网格点的价值；对于没有敲出条款的网格点按照向后迭代积分方法计算网格点的价值，所述向后迭代积分方法为从最后一个障碍观察日到第一个障碍观察日依次积分迭代；根据第一个障碍观察日对应的网格点的价值计算期权的理论价值，得到期权价值计算结果；输出所述期权价值计算结果。本申请解决现有的期权价值计算的方式无法保证精度高并且速度更快的问题。

序号	公开(公告)号	公开(公告)日	申请日	专利名称	申请人
该专利没有引用任何外部专利数据！

序号	公开(公告)号	公开(公告)日	申请日	专利名称	申请人
该专利没有被任何外部专利所引用！

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