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基于低延迟复杂事件的做市策略引擎系统

发明专利有效专利
  • 申请号:
    CN202011553325.4
  • IPC分类号:G06Q40/04;G06Q40/06;G06F8/41;G06F8/30
  • 申请日期:
    2020-12-24
  • 申请人:
    上海金融期货信息技术有限公司
著录项信息
专利名称基于低延迟复杂事件的做市策略引擎系统
申请号CN202011553325.4申请日期2020-12-24
法律状态实质审查申报国家中国
公开/公告日2021-07-02公开/公告号CN113065954A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06Q40/04IPC分类号G;0;6;Q;4;0;/;0;4;;;G;0;6;Q;4;0;/;0;6;;;G;0;6;F;8;/;4;1;;;G;0;6;F;8;/;3;0查看分类表>
申请人上海金融期货信息技术有限公司申请人地址
上海市浦东新区杨高南路288号上海金融交易广场20楼 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人上海金融期货信息技术有限公司当前权利人上海金融期货信息技术有限公司
发明人胡嘉伟;余峰;张备战;王维;张海荣;李思昌;张勇;王桢;董绍婵
代理机构上海专利商标事务所有限公司代理人施浩
摘要
本发明公开了基于低延迟复杂事件的做市策略引擎系统,确保运行速度的同时极大提升策略编写的便利度,为速度与易用性间的矛盾提供解决方案。其技术方案为:使用基于LLVM的CEP引擎替换传统的C++引擎,CEP引擎提供了一种易于学习的语言接口,同时结合面向过程性语言的顺序、分支、循环结构以及类SQL语言的灵活多变特性,使其能够快速响应规则(即量化策略)的变化,降低二次开发和日常维护成本;同时通过LLVM实现微秒级复杂流数据处理,从而全面解决金融期货行业对流式数据处理低延迟、高灵活性的要求。本发明还提供了自定义的领域特定语言DSL用于策略编写。

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